"Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели..." "...И ключ от квартиры, где деньги лежат" Ильф. и Петров "12 стульев" Коллеги, доброго дня! За последние несколько дней на рынке столько всего произошло, прямо голова кругом. Посетил Москву и познакомился с Андреем Верниковым, чему весьма рад. Андрей был столь любезен, что записал мое интервью и разместил в своем блоге. Ваша реакция, коллеги, меня очень порадовала и существенно подняла мою собственнную самооценку Еще я узнал, что, оказывается, нахожусь в первой двадцатке популярных блогеров комона. С одной стороны, это просто здорово, что основная масса коллег по цеху считает мои скромные мысли по рынку и отдельным его инструментам достойными внимания. Но с другой стороны, получается, что растет и моя ответственность за каждое слово, выложенное мной в свой блог. В сегодняшнем посте предлагаю рассмотреть ситуацию с фьючерсом РТС RIZ1 на свечах 60м. Тем более, что в последних двух постах на эту тему 04.12.11 и 06.12.11 прогнозы предстоящего на тот момент обвала более, чем оправдались. Хотя может мне повезло и я просто угадал. Итак, коллеги, падаем! Падаем с высока и уже давненько (в масштабе 60м, конечно). Попытаюсь ответить текущим блогом на ряд вопросов: С какой долей вероятности рынок нащупал дно, показав сегодня днем минимум 132065п по RIZ1? Какова вероятность разворота в ближайшие 4 торговые сессии на RI_60м (то есть не позднее 19.12.11)? На каких уровнях рынок встанет в покупки в RI_60м при условии выполнения первых двух условий? Для затравки текущая ситуация в рынке (по состоянию на 14.35 мск 13.12.2011 Параметры текущего падения: старт падения - 06.12.11 в 16.00 мск от уровня 150650п последний Low цены 132065 п на свече 13.00 мск 13.12.11 наступил через 165 часов от старта сигнала текущая длина тренда во времени 166 часов текущий размах тренда от старта до последнего Low составляет 18585п (12,3% от старта сигнала) Теперь давайте рассмотрим текущую картину падения только с точки зрения временного фактора Завтра 14.12.11 к 16.00 мск длина тренда составит 8 суток или 8х24 = 192 часа. В моей выборке сигналов (2010-2011 год, почти 200 сигналов) в пределах 192 часов переворачивалось 84% всех шортов. Соответственно: в течение 216 часов (15.12.11 в 16.00 мск) переворачивалось 87% шортов в течение 240 часво (16.12.11 в 16.00 мск) переворачивалось 90% шортов в течение 312 часов (19.12.11 в 16.00 мск) переворачивалось 99% шортов Лично я рассматриваю эти данные как вероятности. Таким образом, к понедельнику 19.12 к 16.00 мск рынок обязан встать в покупки с вероятностью 99% на основе данных за 2 года. Тепрь помотрим на рынок с точки зрения достижения им "дна" опять же на основе временного фактора Принцип подхода тот же самый, что и анализ обще длины тренда. Поскольку текущая Low цена в тренде возникла на 165м часу тренда, то делаем следующий вывод: достигнутый уровень падения (132065п) является "дном" тренда RI_60м с вероятностью около 86%, поскольку именно 86% всех шортов на RI_60м за последние два года достигали "дна" не позднее 165 часов от старта сигнала. Теперь попробую спрогнозировать переворт рынка на основе данных о достигнутом "дне". На данном рисунке построен график зависимости длины тренда от времени формирования "дна" тренда. Подробности возникновения такого графика есть в блоге, упомянутом выше. Статистическая достоверность такого расчета в нашем случае 78%. Поскольку само "дно" определено с вероятностью 86%, то общая достоверность расчета ("дно" + формула графика) составляет 0,78 х 0,86 = 67%, или 2 шанса из 3х. Итак, имеем: "дно" падения возникло на 165 часу тренда (достоверность 86%), то есть х=165 (см. уравнение на рисунке) общая длина тренда составляет (достоверность 77% по уровню аппроксимации): y = 1,0815 * 165 + 41,577 = 220 час. Переводим y=220 в даты: старт тренда 06.12.11 в 16.00 мск + 220 час = 15.12.11 в 20.00 мск. В этом периоде (220 час от старта) переворачивались примерно 88% всех шортов на RI_60м в течение 2010-2011 года. Теперь обобщу ответы н апоставленные в начале поста вопросы: С какой долей вероятности рынок нащупал дно, показав сегодня днем минимум 132065п по RIZ1? Сегодняшнее Low рынка является "дном" всего падения на RI_60м с вероятностью 86%. Какова вероятность разворота в ближайшие 4 торговые сессии на RI_60м (то есть не позднее 19.12.11)? С точки зрения продолжительсноти падения (старт падения 06.12.11 в 16.00 мск) вероятность разворота не позднее 19.12.11 составляет 99%. С точки зрения времени достижения "дна" падения вероятность разворота не позднее 15.12.11 составляет 67% На каких уровнях рынок встанет в покупки в RI_60м при условии выполнения первых двух условий? При условии выполнения первых двух условий ("Дно" не ниже достигнутого уровня 132065п и переворот не позднее 19.12.11) рынок встает в покупки на RI_60м от уровня 140000п с объективной целью как минимум 145000-147000п. Пожалуй, все. Всем удачи! з.ы. Данным постом я никоим образом не призываю открывать какие-либо позиции на рынке. Я просто пытаюсь объективно разложить текущую ситуацию на составляющие. Тем более, что данные расчеты сделаны без учета текущих "шумов" - Выборы, Новый Год и т.п. И еще раз обращу внимание, что все указанные в данном посте расчеты относятся исключительно к фьючерсу RI и именно на свечах 60м. Но в любом случае, никогда не помешает иметь представление о вероятности того или иного исхода предпринимаемых тобой действий на рынке.