Коллеги, доброго времени суток! Давненько я не писал по фьючерсам... Большинство из нас уже должно задаться вопросом - когда же будет коррекция к текущему росту? Можно ли с какой-то приемлемой долей вероятности оценить вероятность начала смены тренда, например, завтра или в следующий понедельник? Сегодня хочу поделиться с вами своей гипотезой насчет окончания текущего бычьего тренда на ризе. Гипотеза построена на чистой статистике предыдущих сигналов на RI_120м. Выборка за период январь 2010 - сентябрь 2011, всего 62 сигнала. В моей теории нет ни каких уровней, фрактлов, волн и прочего. Просто выборка на истории 2хлетней статистики. Итак, сначала текущая ситуация по состоянию на закрытие сессии 26.10.11 на ризе 120м Итак, мы растем уже 17 дней. Завтра будет 18й, а к понедельнику длина тренда во времени будет равна 21 день. В данном случае речь идет о КАЛЕНДАРНЫХ днях (включая выходные и праздники). Теперь картинка по статистической выборке: Смысл картинки кратко в следующем. Все сигналы, которые я собрал для теста, а именно 62 сигнала в периоде 2010-2011 год распределены мной по длине тренда, кратной 3 календарным дням. То есть периоды (0;3), (0;6), (0;9)... (0;33) дня. Ну и затем, подсчитав количество сигналов в каждом периоде и соотнеся с общим количеством сигналов, получаем долю каждого периода в % от общего количествва сигналов. Поскольку диапазоны построены нарастающим итогом от нуля, то и значения в % тоже идут нарастающим итогом. В дополнение укажу кое какие дополнительные данные: средняя длина тренда за весь период - 8,7 дня, среднеквадратичное отклонение 7,4 дня, максимальная длина тренда 33 дня Итак, мои выводы по текущей ситуации: В настоящий момент длина сигнала при длине 17 дней попадает в диапазон (0;18) дней с показателем 88,7%.Что означает, что из всей выборки за 2 года 88,7% сигналов опрокидывались в противоположный в течение не позднее 18 дней от старта. К понедельнику 31 октября длина тренда составит уже 21 день с показателем 91,9%. Таким образом, имеем ситуацию - вероятность "дожить" текущему бычьему тренду в ризе на 120м до следующего вторника 01.11 составляет не более 100%-91,9%=8,1%, или 1 шанс из 11. Упрощая до банальностей: Ставя в пятницу 28.10 и в понедельник 31.10 на падение RIZ1 до уровней 145000-146000 пунктов согласно моей теории трейдер делает ставку в соотношении 11/1, где 11 - вероятность успеха, 1 - вероятность неуспеха. В случае НЕпереворота лонгов в шорты на ризе ко вторнику 01.11, к следующему четвергу 04.11 (24 дня) вероятность уже шорта будет уже 100% - 95,2% = 4,8%, или 20/1 с целью 147000-148000 пунктов. Ставку каждый определяет для себя сам, как и то, верить таким расчетам или нет. За сим все, на той неделе глянем че да как. Всем удачи!